QuantFS GmbH

Die QuantFS GmbH ist Berater und Dienstleister für die prozessuale Umsetzung und das Monitoring von strukturierten Finanzierungen, Verbriefungen und Forfaitierungs-Programmen. Unsere Kunden profitieren von unserer langjährigen Erfahrung in der Abwicklung von Kapitalmarkttransaktionen unter Nutzung unserer zertifizierten ABS Software.

Die QuantFS GmbH wurde im Jahre 1995 unter dem Namen Gallinat-Service GmbH als 100%-ige Tochter der Gallinat-Bank AG gegründet. Mit der Sitzverlegung nach Hamburg im Jahre 2010 erfolgte die Umstellung auf das heutige Geschäftsmodell. Das Team der QuantFS GmbH hat seine Wurzeln in der ALBIS Securitisation AG, dem Verbriefungsdienstleister des ALBIS Leasing Konzerns. Neben dem Gesellschafterwechsel im Jahr 2014 erfolgte die Umfirmierung in QuantFS GmbH.

Zuverlässigkeit, Qualität und Effizienz sind unsere Basis für eine gemeinsame langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit. Profitieren Sie von unseren mehr als 20 Jahren Erfahrung im internationalen Bankgeschäft.

Unternehmen im Bereich Verbriefung und verbriefungsnahe Asset Based Finance Instrumente

Die QuantFS GmbH bietet u.a. folgende Dienstleistungen an:
 

• Monitoring und Reporting
  Mittels unserer zertifizierten ABS- und Portfoliomanagementsoftware verbuchen und monitoren wir Forderungsankäufe für alle gängigen Forderungsarten. Wir erstellen detaillierte Risiko- und Performance-Reportings im aktuellen Kapitalmarktstandard für Investoren, Banken, Ratingagenturen sowie Versicherungen. Speziell für Banken bieten wir Schnittstellen zum aufsichtsrechtlichen Meldewesen sowie zum European Data Warehouse der Europäischen Zentralbank. Unsere Portfolio-Managementsoftware erlaubt die Optimierung von Portfoliozusammensetzungen unter Berücksichtigung individueller Kriterien und komplexer Limitsysteme mittels kombinatorischer Selektionsalgorithmen.
• Strukturierte Finanzierungen
  Beratung bei der Planung und Umsetzung von strukturierten Finanzierungen (z. B. Verbriefungen, Covered Bonds, Forfaitierungsprogrammen sowie Projektfinanzierungen).
• Cashflow- und Risikomodellierung
  Schaffung von Transparenz und Verständnis über Chancen und Risiken von Investments in strukturierte Forderungsportfolien mittels mathematischer Risikomodelle. Erstellung von historischen Datenanalysen, Cashflow-Modellen, Simulationen und Szenariorechnungen.
• Web-Portal und Schnittstellenprogrammierung
  Mit unserem geschützten Web-Portal verfügbaren wir über ein elektronisches Kommunikationsmedium für Forderungsverkäufer und Investoren auf Basis modernster Verschlüsselungstechnologien. Wir bieten vollautomatisierte machine-to-machine communication ("M2M solutions") sowie die Bereitstellung von elektronischen Datenräumen für den gesicherten Informationsaustausch. Die QuantFS verfügt darüber hinaus über langjährige Spezialexpertise im Bereich der Implementierung, Wartung und Nutzung von Datenschnittstellen zu SAP, Röhrich & Partner, Abacus/DaVinci, Bloomberg und anderen Informations- sowie ERP-Systemen.
• European Data Warehouse
  Im Rahmen unserer Monitoring-Tätigkeiten für börsennotierte Anleihen-Programme sind wir Datenlieferant für das European Data Warehouse und bedienen ABS Loan Level Data Standards der Europäischen Zentralbank über entsprechende Schnittstellenlösungen.